Создание торговой стратегии для работы на рынке Форекс/Forex

Существует множество различных видов классификаций торговых систем, но главное, с чем вам предстоит определиться при создании торговой стратегии - является ли ваша система механической (МТС) или аналитической (АТС). Принципы работы и создания механических торговых стратегий описаны в соответствующем разделе, а на этой странице мы рассмотрим все базовые, основопологающие принципы, лежащие в основе создания любой, как механической, так и аналитической торговой системы, для работы на валютном рынке. Подобный план создания торговой стратегии необходим для:

• более глубокого понимания торговой методики планируемой торговой стратегии;
• анализа всех положительных и отрицательных сторон этой системы;
• возможной будущей переработки некоторых правил по работе со стратегией с учётом индивидуальных особенностей трейдера;

Как известно, торговые стратегии для торговли на финансовых ранках различают в основном по временному интервалу, внутри которого предпологается совершение сделок.

Как правило различают следующие интервалы:

• Краткосрочные (от 5-ти минут до 24-х часов)
• Среднесрочные (от 24-часов до 3-4 недель)
• Долгосрочные (от 4-х недель до года и более)

Данное деление весьма условно, поскольку каждый трейдер по своему понимает понятие срочности. В основном такое деление обусловлено тем, графики каких временных интервалов используются для анализа курсов валют.

Давайте внимательно посмотрим на преимущества и недостатки, присущие различным торговым стратегиям:

Что касается преимуществ выбора краткосрочных стратегий вместо выбора среднесрочных/долгосрочных позиционных методик работы на рынке Fогех, то хочется отметить следующее плюсы:

1. Применение краткосрочного анализа и составление плана работы на рынке в течение дня для многих трейдеров может оказаться более простым и понятным решением, чем отслеживание долгосрочных тенденций и колебаний цен на большем временном периоде.
2. Возможность более точного входа/выхода при работе на краткосрочных временных интервалах, по сравнению с часовыми и более крупными тайм-фреймами, а также лучшее зрительное восприятие тенденций внутри дня.
3. Возможность использования небольших защитных приказов (stop-loss) при сопоставимой вероятности получения прибыли за счёт сильной волатильности валют в течение всего дня.
4. Возможность неоднократного совершения сделок в рамках краткосрочной торговой стратегии, что, даже при ошибочном входе в рынок, позволит трейдеру не получить значительную просадку счёта, за счёт большего количества прибыльных сделок и соотношения прибыли к убыткам.
5. Возможность варьирования времени работы внутри дня в зависимости от свободного времени трейдера и стиля торговли.

Недостатки краткосрочных торговых стратегий перед средне/долгосрочными тоже очевидны:

1. Повышенные риски, неоправданно принимаемые на себя трейдерами при работе внутри дня для извлечения небольшой, но частой прибыли, в результате могут привести к значительным убыткам.
2. Влияние важных фундаментальных факторов, появляющихся в течение дня (например, данные по безработице в США, процентные ставки центральных банков, выступления влиятельных чиновников различных стран и т. п.) на работу трейдера. Данные факторы могут оказать серьёзное влияние на ранее открытую позицию.
3. Требования к значительным временным затратам со стороны трейдера, т. к. торговые сигналы (входы, выходы, и т. п.), генерируемые внутридневными системами, могут появляться довольно часто, и соответственно значительная часть времени будет тратиться на отслеживание и исполнение данных сигналов. Это может негативно сказаться на самообладании трейдера и на его психологическом состоянии, что в, свою очередь, может , привести к повышенным рискам в торговле.

Взвесив все «за» и «против» в выборе долгосрочных и краткосрочных стратегий торговли, теперь можно рассмотреть основные идеи, которые, будучи заложенными в качестве фундамента создаваемой системы, дадут вам серьёзные основания для построения новой торговой стратегии.

Идея первая. Торговые системы, предназначенные для краткосрочной торговли, должны иметь чёткие временные ограничения внутри дня, связанные с началом/окончанием торговых сессий.

Идея вторая. При работе с краткосрочными торговыми системами ваша основная задача заключается в осуществлении наиболее точного и безопасного входа в рынок при возникновении соответствующих сигналов на открытие позиции.

Идея третья. Размер ордера stop-loss, а значит, и его расположение, целесообразно выбирать из расчёта ошибки при открытии позиции. Вы не должны пытаться максимально спрогнозировать рынок, ваша задача всего лишь следовать складывающейся ситуации на рынке.

Идея четвертая. При выставлении ордеров Stop Loss и Take Profit соотношение прибыль/убыток должно быть не ниже 2/1. Stop Loss желательно выставлять не ближе, чем в 50 пунктах от точки входа.

Идея пятая. Стратегия последующего сопровождения позиций должна отвечать требованиям, предъявляемым к управлению капиталом, и давать возможность наращивания прибыльных позиций и сокращения убыточных.

Идея шестая. Различные факторы фундаментального характера должны учитываться в контексте рассматриваемой торговли, а не как отдельный элемент вашей стратегии.

Понимание монументальности вышеуказанных идей непременно приведет и к составлению, собственно, поэтапного плана торговой стратегии, а именно к тому что: Любая торговая тактика должна состоять из пяти основных этапов:

1. определение глобальной тенденции;
2. определение начала отката от глобальной тенденции;
3. ожидание завершения отката;
4. получение подтверждения от другого индикатора и открытие позиции;
5. выставление Stop Loss и Take Profit ордеров.

Вот в общем и готовый каркас - краеугольный камень создания эффективной торговой стратегии. Определение индикаторов и инструментов для выявления тенденций рынка и моментов открытия-закрытия позиций - уже дело индивидуальных предпочтений. Для кого-то это могут быть сигналы и модели волнового анализа, для кого-то фигуры классического технического анализа.

• Технические торговые стратегии Форекс
• Аналитические торговые стратегии Форекс
• Механические торговые стратегии Форекс
• Анализ торговых систем Форекс
• Идеальная торговая стратегия существует?